包寧傑帶狀操作法

Bollinger Bands Tutorial

包寧傑帶狀是在價格圖上建立帶狀通道,其功能就是為高低價提供相對定義。
包寧傑帶狀其中心基準為一條移動平均線,再根據移動平均的上下兩個標準差,表示帶狀上限與下限。

包寧傑帶狀計算
1.帶狀中心線=20天移動平均線(20MA)
2.帶狀上限=帶狀中心線+兩個標準差
3.帶狀下限=帶狀中心線-兩個標準差

包寧傑帶狀交易法則
 價格向上穿越帶狀上限 -> 買進
 價格向下跌破帶狀下限 -> 放空

包寧傑帶狀寬度縮小代表的意義是盤整待變。當包寧傑帶狀寬度
縮小,且維持一段時間,則要注意隨時有可能突破。
換句話說,當帶寬越小時,表示價格波動越小,一但出現擠壓狀
態,就要留意突破現象。

%b指標交易法則
 %b指標大於0.8 -> 買進
 %b指標小於0.2 -> 放空

包寧傑帶狀EasyLanguage程式碼
 value1=average(close,20);
 value2=value1+stddev(close,20)*2;
 value3=value1-stddev(close,20)*2;
 if close cross over value2 then
        buy next bar at market;
 if close cross under value3 then
        sell next bar at market;

%b指標EasyLanguage程式碼
 value1=average(close,20);
 value2=value1+stddev(close,20)*2;
 value3=value1-stddev(close,20)*2;
 value4=(close-value3)/(value2-value3);
 if value4 cross over 0.8 then
     buy next bar market;
 if value4 cross under 0.2 then
     sell next bar market;

 1. 包寧傑帶狀與%b指標皆屬於順勢系統,在價格出現明顯趨勢時皆能夠有效的獲利。
 2. 包寧傑帶狀利用兩倍標準差計算出的上下限通道,修正了移動平均線容易產生騙線的缺點。
 3. 包寧傑帶狀所延伸出來的%b指標,能夠比包寧傑帶狀對於趨勢的變化有較快速的反應。

 參考資料:永豐期貨 - 包寧傑帶狀(Bollinger band)

回測1:
股票:台灣50(0050)
法則:包寧傑帶狀交易法則
其他:不計交易稅、手續費,沒有還原除權息
獲利:22.72

BBHis3.jpg 

更改帶狀上限和下限的數值,可得較好的結果,獲利:38.47
 value1=average(close,20);
 value2=value1+stddev(close,20)*1.6;
 value3=value1-stddev(close,20)*2.3;

BBHis1.jpg 

BBHis2.jpg 

 

回測2:
股票:台灣50(0050)
法則: %b指標交易法則
其他:不計交易稅、手續費,沒有還原除權息
獲利:10.68

BBHis4.jpg 

 

 

 

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fuzzy2007

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